皆様、こんにちは。乞食です。
今回は、自作Botの紹介です。
自作と言っても、当然先人たちのコードを丸パクリしながら、ちょびっと改良してコードを書き換えただけです('ω')ノ
今回は、きむ公さん の記事を参考に（丸パクリ）させて頂きました。
※コインチェックに、FXはありません。
つまり、ショートからインすることが出来ない為、今回自作したBotは架空のものとなります。。。
しかし、コインチェックでFXが出来るようになった際には、何かの役に立つかもしれません。。おそらく。。。。多分。。きっと。。。
では、行ってみよう('ω')ノ
目次
①売買結果
早速、botを5分稼働させた結果です('ω')ノ
収益は▲208円でした！
5分間で208円失いました( ｀ー´)ノ
あざす！
エントリー総額：￥168,532-
決済金額：￥168,324-
差引利益：￥▲208-
トレード回数：8回
買いエントリー：7回
売りエントリー：0回
決済エントリー：1回
予想通り、悲しみを招く結果となりました💘
真似しないでください。。。(´；ω；`)ｳｯ…
こんな感じで売買状況を見れます👇
こんな感じで履歴をCSVファイルに保存できます👇
②pythonコード
!pip install coincheck# @title CC_Bollband
from coincheck import market,order
import time
import pandas as pd
access_key = "ご自身のAPIコードを入力"
secret_key = "ご自身のAPIシークレットを入力"
#約何秒間botを起動させるか
working_time = 300
#何秒ごとに価格データを確認するか
interval_sec = 10
#初めの何回か(デフォルトでは25回)は取引をせずに価格データをただ集める
def price_data_collecting(how_many_samples=25):
print("まずは今から"+str(how_many_samples*interval_sec)+"秒間、価格データを収集します。")
price_list = []
for i in range(how_many_samples):
price_list.append(m1.ticker()["last"])
time.sleep(interval_sec)
print("収集が完了しました。")
return price_list
m1 = market.Market()
o1 = order.Order(secret_key=secret_key,access_key=access_key)
#初めのサンプル価格データの収集
sample_data = price_data_collecting()
#空のデータフレーム作ってさっき集めたデータを入れる
df = pd.DataFrame()
df["price"] = sample_data
print(df)
#ボリンジャーバンドの期間。20とすることが多い
#今回の場合、要するに過去20個の価格サンプルの内、今の価格の偏差値が30以下の場合に買い注文をいれるということ
duration = 20
sigma = 2
for i in range(int(working_time/interval_sec)):
#最新の価格を取ってくる
price_now = m1.ticker()["last"]
df = df.append({'price': price_now,}, ignore_index=True)
##この辺りのロジックを書き換えれば、自分の好きなアルゴリズムで自動売買botが作れる
#移動平均と標準偏差を計算
df["SMA"] = df["price"].rolling(window=duration).mean()
df["std"] = df["price"].rolling(window=duration).std()
#注目している σ区間の境界線(今回は下にsigma分、つまり偏差値30以下)
df["buy_price"] = df["SMA"]-sigma*df["std"]
df["sell_price"] = df["SMA"]+sigma*df["std"]
#最新の値段がσ区間を超えているか判定
#今回は 「低すぎる値なら下がり過ぎなので、その時の価格で買うべき」という考え方を想定
I_should_buy = df.iloc[-1]["price"] < df.iloc[-1]["buy_price"]
I_should_sell = df.iloc[-1]["price"] > df.iloc[-1]["sell_price"]
if I_should_buy:
print("買い注文を実行します。")
# print(o1.buy_btc_jpy(rate=str(price_now),amount=0.005))
print(str(df.iloc[-1]["buy_price"]) + "円で" + str(df.iloc[-1]["price"]*0.005) + "円分ロングしました")
elif I_should_sell:
print("売り注文を実行します。")
# print(o1.sell_btc_jpy(rate=str(price_now),amount=0.005))
print(str(df.iloc[-1]["sell_price"]) + "円で" + str(df.iloc[-1]["price"]*0.005) + "円分ショートしました")
else:
print("売買はありません。")
#先頭行を削除してdfの長さを一定に保つ（長時間の運用時のメモリ対策）
# df = df.drop(df.index[0])
time.sleep(interval_sec)
print(str(df.iloc[-1]["price"]) + "円でポジションを全決済します")
# 作成したデータをcsvで保存
df.to_csv("CC_Bollband.csv", encoding="utf-8-sig")
df